DCA LONG и DCA SHORT

Что такое стратегия усреднения?

DCA (усреднение стоимости) в Bybot может работать в двух спотовых направлениях:

• DCA LONG докупает актив при падении цены, снижает среднюю цену покупки и продаёт накопленную позицию после восстановления.
• DCA SHORT продаёт уже имеющийся на бирже базовый актив при росте цены и откупает его ниже. Это не маржинальный short, не заём монет и не торговля с плечом.

Для LONG простыми словами: вместо того чтобы купить один раз и ждать роста, бот покупает ещё, если цена упала. Благодаря этому средняя цена покупки становится ниже, и для получения прибыли цене не нужно возвращаться к первоначальному уровню.

Как работает DCA LONG на практике

Пример LONG: допустим, бот купил 1 BTC за 10,000$.

Цена упала до 9,000$ — бот купил ещё 1 BTC.

Теперь у бота 2 BTC, а средняя цена покупки:

(10,000 + 9,000) / 2 = 9,500$

Цена поднялась до 9,700$ — бот продаёт оба BTC.

Результат:

• Потратил: 10,000 + 9,000 = 19,000$
• Получил: 9,700 × 2 = 19,400$
• Прибыль: 400$

Без усреднения пришлось бы ждать возврата цены к 10,000$. А с усреднением бот заработал уже при 9,700$.

Как работает DCA SHORT на практике

Допустим, на балансе уже есть 2 BTC. Бот продаёт 1 BTC за 10,000$, а после роста цены продаёт ещё 1 BTC за 11,000$. Средняя цена продажи составляет 10,500$.

Когда цена снижается до 10,200$, бот откупает 2 BTC:

• Получил от продаж: 10,000 + 11,000 = 21,000$
• Потратил на откуп: 10,200 × 2 = 20,400$
• Разница до учёта комиссий: 600$

В результате количество BTC на балансе восстановлено. Для такой стратегии монеты должны находиться на бирже до запуска бота.

Параметры стратегии

При создании бота со стратегией усреднения вы настраиваете следующие параметры:

Ниже подробные примеры приведены для LONG. В SHORT логика обратная: бот продаёт базовый актив на уровнях выше и закрывает цикл откупом ниже.

1. Размер ордера

Размер первого ордера. В LONG это покупка за валюту котировки, а в SHORT — продажа базового актива.

Пример в долларах: размер ордера — 10 USDT. Бот начнёт цикл, купив актив на 10 USDT.

Пример в монетах: размер ордера — 0.001 BTC. Бот купит ровно 0.001 BTC.

2. Прибыль на сделку

Целевая прибыль, при которой бот закроет всю накопленную позицию.

Пример: прибыль — 0.5 USDT. В LONG-цикле бот продаст все купленные монеты, как только общая прибыль по позиции достигнет 0.5 USDT.

3. Шаг между уровнями DCA (%)

На сколько процентов должна измениться цена, чтобы бот выставил следующий ордер усреднения. Для LONG уровни расположены ниже, для SHORT — выше.

Пример: шаг — 3%, начальная цена — 100$.

• 1-я покупка: 100$
• 2-я покупка: 97$ (падение на 3%)
• 3-я покупка: 94.09$ (ещё на 3% от 97$)
• 4-я покупка: 91.27$ (ещё на 3% от 94.09$)

4. Множитель шага

Увеличивает расстояние между уровнями DCA с каждым следующим ордером. Ниже показан пример для LONG.

Пример: начальный шаг — 3%, множитель — 1.5.

• 1-й шаг: 3%
• 2-й шаг: 4.5% (3% × 1.5)
• 3-й шаг: 6.75% (4.5% × 1.5)

При начальной цене 100$:

• 1-я покупка: 100$
• 2-я покупка: 97$ (−3%)
• 3-я покупка: 92.64$ (−4.5% от 97$)
• 4-я покупка: 86.38$ (−6.75% от 92.64$)

Чем сильнее падение — тем больше расстояние между покупками. Бюджет расходуется экономнее.

5. Множитель объёма

Увеличивает размер каждого следующего ордера усреднения. Ниже показан пример для LONG, где бот покупает больше на более низких ценах.

Пример: первая покупка — 10$, множитель — 1.5.

• 1-я покупка: 10$
• 2-я покупка: 15$ (10$ × 1.5)
• 3-я покупка: 22.50$ (15$ × 1.5)
• 4-я покупка: 33.75$ (22.50$ × 1.5)

На более низких ценах бот покупает больше — это сильнее снижает среднюю цену и ускоряет выход в прибыль.

6. Максимальное количество ордеров

Сколько ордеров усреднения может выставить бот. В LONG это покупки при снижении цены, в SHORT — продажи при её росте.

Пример: при 5 ордерах бот совершит первую покупку и сможет докупить ещё 4 раза при дальнейшем падении. При 10 ордерах — докупит до 9 раз, но потребуется больше средств на балансе.

7. Автоматический сброс цикла

Эта настройка доступна для DCA LONG. Если она включена, бот автоматически сбрасывает текущий DCA-цикл после достижения максимального количества усреднений.

Для DCA SHORT авто-сброс не используется. При этом сам SHORT-бот после запуска автоматически выставляет предусмотренные стратегией ордера продажи и откупа.

8. Рабочий диапазон (опционально)

Вы можете ограничить ценовой диапазон, в котором бот будет выставлять ордера. Бот начнёт работать только когда цена окажется внутри этого диапазона.

Пример: вы хотите покупать актив только если его цена от 90$ до 110$. Бот не будет открывать позиции, если цена выше 110$ или ниже 90$.

Таблица бюджета

При создании бота с DCA-стратегией приложение покажет вам таблицу бюджета — подробный план всех уровней усреднения. Для LONG финансирование показывается в валюте котировки, для SHORT — в базовом активе.

Ниже приведён пример таблицы для LONG:

В таблице вы увидите:

Таблица помогает заранее понять:

• сколько денег нужно иметь на бирже, чтобы бот мог отработать все уровни
• на каких ценах бот будет выставлять ордера
• каков размер каждого ордера

Когда подходит DCA LONG?

DCA LONG лучше всего работает в следующих условиях:

Идеальные условия:

• Волатильный рынок — цена часто колеблется, бывают кратковременные падения с последующим восстановлением
• Перспективный актив — вы верите, что актив в долгосрочной перспективе будет расти или, как минимум, не обесценится
• Кратковременные просадки — цена падает на время, а затем восстанавливается. Именно на таких движениях DCA-бот зарабатывает лучше всего

Не подходит, если:

• Актив находится в затяжном падении без признаков восстановления
• У вас ограниченный бюджет, недостаточный для покрытия всех уровней усреднения

Когда подходит DCA SHORT?

DCA SHORT рассчитан на актив, который уже находится на вашем спотовом балансе, когда вы ожидаете рост с последующим откатом. Бот продаёт актив частями на повышении цены и стремится откупить проданное ниже.

Для работы всех уровней на балансе должно быть достаточно базового актива. Если цена продолжит расти без отката, закрытие цикла может занять больше времени.