Усреднение (DCA)

Что такое стратегия усреднения?

DCA (усреднение стоимости) — это стратегия, при которой бот снижает среднюю цену покупки актива, докупая его при падении цены. Когда цена восстанавливается — бот продаёт всю позицию с прибылью.

Простыми словами: вместо того чтобы купить один раз и ждать роста, бот покупает ещё, если цена упала. Благодаря этому средняя цена покупки становится ниже, и для получения прибыли цене не нужно возвращаться к первоначальному уровню.

Как это работает на практике

Допустим, бот купил 1 BTC за 10,000$.

Цена упала до 9,000$ — бот купил ещё 1 BTC.

Теперь у бота 2 BTC, а средняя цена покупки:

(10,000 + 9,000) / 2 = 9,500$

Цена поднялась до 9,700$ — бот продаёт оба BTC.

Результат:

• Потратил: 10,000 + 9,000 = 19,000$
• Получил: 9,700 × 2 = 19,400$
• Прибыль: 400$

Без усреднения пришлось бы ждать возврата цены к 10,000$. А с усреднением бот заработал уже при 9,700$.

Параметры стратегии

При создании бота со стратегией усреднения вы настраиваете следующие параметры:

1. Размер ордера

Сумма первой покупки. Можно указать в монетах или в долларах.

Пример в долларах: размер ордера — 10 USDT. Бот начнёт цикл, купив актив на 10 USDT.

Пример в монетах: размер ордера — 0.001 BTC. Бот купит ровно 0.001 BTC.

2. Прибыль на сделку

Целевая прибыль, при которой бот продаст всю накопленную позицию.

Пример: прибыль — 0.5 USDT. Бот продаст все купленные монеты, как только общая прибыль по позиции достигнет 0.5 USDT.

3. Шаг между уровнями покупки (%)

На сколько процентов должна упасть цена, чтобы бот совершил следующую покупку (усреднение).

Пример: шаг — 3%, начальная цена — 100$.

• 1-я покупка: 100$
• 2-я покупка: 97$ (падение на 3%)
• 3-я покупка: 94.09$ (ещё на 3% от 97$)
• 4-я покупка: 91.27$ (ещё на 3% от 94.09$)

4. Множитель шага

Увеличивает расстояние между уровнями покупки с каждым следующим ордером. Это нужно, чтобы при сильном падении бот не тратил весь бюджет слишком быстро.

Пример: начальный шаг — 3%, множитель — 1.5.

• 1-й шаг: 3%
• 2-й шаг: 4.5% (3% × 1.5)
• 3-й шаг: 6.75% (4.5% × 1.5)

При начальной цене 100$:

• 1-я покупка: 100$
• 2-я покупка: 97$ (−3%)
• 3-я покупка: 92.64$ (−4.5% от 97$)
• 4-я покупка: 86.38$ (−6.75% от 92.64$)

Чем сильнее падение — тем больше расстояние между покупками. Бюджет расходуется экономнее.

5. Множитель объёма покупки

Увеличивает сумму каждой следующей покупки. Идея в том, чтобы покупать больше на более выгодных (низких) ценах.

Пример: первая покупка — 10$, множитель — 1.5.

• 1-я покупка: 10$
• 2-я покупка: 15$ (10$ × 1.5)
• 3-я покупка: 22.50$ (15$ × 1.5)
• 4-я покупка: 33.75$ (22.50$ × 1.5)

На более низких ценах бот покупает больше — это сильнее снижает среднюю цену и ускоряет выход в прибыль.

6. Максимальное количество ордеров

Сколько раз бот будет докупать актив при падении цены. Чем больше ордеров — тем больше нужен бюджет, но тем глубже падение бот сможет «пережить».

Пример: при 5 ордерах бот совершит первую покупку и сможет докупить ещё 4 раза при дальнейшем падении. При 10 ордерах — докупит до 9 раз, но потребуется больше средств на балансе.

7. Автоматический сброс цикла

Если эта настройка включена, бот автоматически начинает новый цикл покупки сразу после того, как продал предыдущую позицию с прибылью.

Бот купил → усреднил → продал с прибылью → сразу начал заново. Цикл повторяется без вашего участия.

Если настройка выключена — после продажи бот остановится и будет ждать вашей команды.

8. Диапазон покупок (опционально)

Вы можете ограничить ценовой диапазон, в котором бот будет совершать покупки. Бот начнёт работать только когда цена окажется внутри этого диапазона.

Пример: вы хотите покупать актив только если его цена от 90$ до 110$. Бот не будет открывать позиции, если цена выше 110$ или ниже 90$.

Таблица бюджета

При создании бота с DCA-стратегией приложение покажет вам таблицу бюджета — подробный план всех уровней покупки.

В таблице вы увидите:

Эта таблица помогает заранее понять:

• сколько денег нужно иметь на бирже, чтобы бот мог отработать все уровни
• на каких ценах бот будет покупать
• какова сумма каждой покупки

Когда подходит DCA стратегия?

Стратегия усреднения лучше всего работает в следующих условиях:

Идеальные условия:

• Волатильный рынок — цена часто колеблется, бывают кратковременные падения с последующим восстановлением
• Перспективный актив — вы верите, что актив в долгосрочной перспективе будет расти или, как минимум, не обесценится
• Кратковременные просадки — цена падает на время, а затем восстанавливается. Именно на таких движениях DCA-бот зарабатывает лучше всего

Не подходит, если:

• Актив находится в затяжном падении без признаков восстановления
• У вас ограниченный бюджет, недостаточный для покрытия всех уровней усреднения